En beta-koefficient beräknas av en matematisk ekvation i statistisk analys. Beta-koefficienten är ett koncept som ursprungligen hämtades från en gemensam kapitalbaserad tillgångsprismodell som visar en enskild tillgångs risk jämfört med den totala marknaden. Detta koncept mäter hur mycket den särskilda tillgången ändras i förhållande till ett bredare spektrum. Beta-koefficienten kan vara till hjälp för att försöka förutse en viss bestånds tendenser och beräkna den övergripande risken.

Analysera de aktuella uppgifterna. Om en viss tillgång har en beta-koefficient på 1, har den ungefär samma volatilitet som den relevanta marknadsbenämningen, vilket betyder att säkerhetsskiftet är mindre än det övergripande marknadsindexet.

Titta betokoefficienter över 1. Betas över 1 ange att tillgången är mer volatil och utgör en högre risk. De skiftar mer än marknaden som helhet.

Förstå vad beta-koefficienten jämförs. För alla amerikanska tillgångar, mäter en specifik bestånds beta-koefficient i allmänhet sin volatilitet mot S &P 500-indexet. Till exempel om ett lager flyttar i allmänhet fem procent för varje procentändring i S &P 500, har den en beta-koefficient på 5. Detta är en högre risk och skiftar mer än marknaden som helhet. Denna speciella aktie kan ge en större avkastning än de med lägre betas, men det utgör en mycket högre risk.

Tips

Beta-koefficienten bör endast användas som en guide och förutspår inte framtiden.