Som Kenny Rogers spelare, som måste "veta när man ska hålla dem, vet när du ska vika dem, " banker står inför finansiella risker och osäkerhet när de bestämmer när de ska jaga konsumenter som inte betalar sina kreditkort och när de ska släppa dem.

En ny studie från McCombs School of Business vid University of Texas i Austin analyserar felaktiga kreditkortsbeteenden och utvecklar en prediktiv modell för att sortera dem i kategorier baserat på om de är mer eller mindre benägna att betala tillbaka sin förfallna skuld.

Modellen utvecklades av Naveed Chehrazi, biträdande professor i information, risk- och operationshantering på McCombs School, och medförfattarna Peter Glynn från Stanford University och Thomas Weber från École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Deras forskning publicerades nyligen i tidskriften Management Science .

"När du vet hur mycket kapital som är i riskzonen när en kontoinnehavare fallerar, du kan bättre bedöma risken för en sökande och korrekt anpassa kontots parametrar, " sa Chehrazi.

Banker förlitar sig vanligtvis på externa inkassobyråer för att få tillbaka betydande kreditkortsskulder, men det kan bli dyrt. Chehrazi och hans forskarkollegor arbetade med banker och inkassobyråer för att utveckla en modell så att banker kan avgöra när de ska jaga ett förfallna konto och när de ska släppa det.

Med hjälp av information som sannolikheten för återbetalning och beloppet som fortfarande är i skuld, metoden kan hjälpa bankirer att bestämma den optimala insamlingsstrategin baserat på kontots tillstånd och information om användaren.

Den optimala insamlingsstrategin mappar alla möjliga tillstånd för kontot till en åtgärd. Modellen kan hjälpa insamlingsansvariga att identifiera rätt tidpunkt och karaktär för en åtgärd, som kan ta formen av att upprätta kontakt, förhandla om en återbetalningsplan, eller ansöka om en stämningsansökan. Till exempel, ju högre en persons obetalda skuld, desto mer vettigt är det för banken att investera i kraftfulla åtgärder för att sporra till återbetalning. För mindre förseningar, kostnaden för jakten kanske inte är värt det.

Forskningen utvecklar också en "tröskel för ekonomisk balans, " en punkt då den aktiva strävan efter att återkräva skulder inte längre är ekonomisk meningsfull. Till exempel, om en person från början är skyldig $1, 000, men efter att ha blivit kontaktad flera gånger av kreditinsamlare, betalar sin skuld ner till $100, Banken kan ha bättre förutsättningar att upphöra med inkassoverksamheten. Detta beror på att personens antagna vilja och förmåga att betala tyder på att den del av $100 som skulle återvinnas genom att fortsätta indrivningen inte skulle räcka för att täcka kostnaderna för att vidta ytterligare åtgärder. Ur detta perspektiv, den ekonomiska balanströskeln för ett konto kan ses som den minsta förväntade förlust som en bank skulle kunna ådra sig när ett konto fallerar.

Modellen kan göra det mycket lättare för banker att avgöra vilka konton som är värda att lägga tid och pengar på, men Chehrazi sa att metoden också kan användas i många olika stadier av insamlingsprocessen.

"En tillämpning av detta är att bestämma hur mycket kapitalreserv banker måste hålla för att korrekt ta hänsyn till risken för brott och förlust, " sa Chehrazi. "Det är användbart för ett konto, det är användbart för banker och det är också användbart för den allmänna konsumentbefolkningen. Fördelen med detta för hela ekonomin är att risken för fallissemang tas bättre hänsyn till och att befolkningen i allmänhet skulle få lättare tillgång till krediter de behöver."